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為規范股指期權交易行為，維護市場交易秩序，保護市場參與者的合法權益，交易所將自2019年12月23日起開展滬深300股指期權交易信息報備工作，現將相關事項通知如下：
一、客戶報備標準
1. 在滬深300股指期權某一合約上每秒申報筆數達到10筆以上（含10筆）的客戶，應當通過所在期貨公司會員向交易所報備相關信息。申報筆數是指買入、賣出以及撤銷委托筆數的總和。
2. 同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易，其申報筆數合并計算。因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令自動形成的撤單筆數計入申報筆數統計。做市商因做市交易產生的申報筆數不計入統計。
二、報備具體要求
1. 對達到報備標準的客戶，交易所將通知客戶所在的期貨公司會員，期貨公司會員應當及時告知客戶。客戶應當通過期貨公司會員向交易所進行相關信息報備，履行信息報備義務，規范交易行為。
2. 報備內容涉及客戶基本信息、軟件信息、交易策略、風控措施等。交易所可以根據客戶交易行為、報備信息等要求客戶補充報告相關信息。報備信息有效期為6個月。
3. 期貨公司會員應當在收到交易所通知后的5個交易日內，通過會員服務系統填報并上傳《滬深300股指期權交易信息報備表》，每個交易日15:00前上報視為當日報備。
4. 報備客戶需向期貨公司會員提供簽字或蓋章版的紙質件，期貨公司會員留存紙質件備查。
5. 交易所對期貨公司會員提交的報備材料進行核查，發現信息不全或存有疑義的，將向期貨公司會員進行反饋，要求補充材料或進行相關解釋。期貨公司會員在收到反饋后，應當按照要求及時修改或補充材料后重新進行報備。
三、報備管理要求
1. 達到報備標準的客戶，未在5個交易日內通過所在期貨公司會員向交易所報備的，第一次出現，交易所將對客戶所在期貨公司會員進行電話提示。第二次出現，交易所將該客戶列入重點監管名單。第三次及以上出現，交易所可以采取要求提交書面承諾、限制開倉等措施。情節嚴重的，按《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。
2. 對于拒絕提供信息、不按要求提供信息或提供虛假信息的客戶，交易所可根據情節輕重，對其采取要求報告情況、約見談話、要求提交書面承諾、限制開倉等措施。
3. 期貨公司會員應當高度重視股指期權交易信息報備工作，切實履行報備管理職責，加強對客戶股指期權交易的運行監控，并針對客戶交易可能發生的異常情況，建立預防、發現與處置機制，自覺維護股指期權交易的正常秩序。
4. 對于未能履職盡責的期貨公司會員，交易所可根據情節輕重，采取口頭警示、書面警示、約見談話、限制或者暫停相關業務等措施。
5. 交易所可以根據情況對本通知規定的具體標準、內容、方式、報送時間及其實施時間等進行調整。
特此通知。
附件：滬深300股指期權交易信息報備表
中國金融期貨交易所
2019年12月18日
2019年12月18日
